Vous serez basé(e) à Casablanca, au sein de la filiale SG Africa Technologies & Services (SG ATS).
Au sein des activités de Marchés de la Banque de Financement et d'Investissement, vous rejoindrez l’équipe en charge des modèles de liquidité (ALM) au sein du pôle Business Transformation & Oversight (BTO) de MARK.
Votre mission sera d’analyser et de modéliser le risque de liquidité sur les activités Fixed Income et Equity Derivatives de la salle des marchés, en relation avec les desks de trading et les équipes de gestion du risque (RISQ/ALM).
 La conception des modèles s’articule autour de 4 étapes clés :

•     Création de la base de données :

•    Recueil de données (via les SI pricing, booking, référentiels)
•    Préparation de la base de modélisation : analyses des valeurs extrêmes, retraitements des valeurs manquantes, contrôles de cohérence etc.

•  Modélisation :

•    Définition et cadrage de l’approche business (pratiques du métier, typologie client, périmètre, produits, réglementation etc.) 
•    Analyse statistique du risque de liquidité de l’activité et choix méthodologiques (approche par percentile, bootstraping, régression, ARIMA etc.)
•    Modélisation du risque de liquidité selon différents scénarios (Business As Usual, Stress systémique, Stress idiosyncratique, Combinaison) puis conception de modèles candidats

• Validation :

•    Test des modèles candidats sur différentes périodes et analyses d’impact 
•    Proposition d’un modèle par scenario
Documentation et présentation du modèle en Comité Modèle (présidé par la direction des Risques du Groupe)

•   Implémentation :

•    Accompagnement des équipes chargées de déployer le modèle dans le système de pilotage de liquidité du Groupe SG : LIQOR
Ce poste requiert des connaissances de la Banque de Financement et d’Investissement avec un focus sur les activités de marché : les produits (Equity et Fixed Income), les activités (ETF, Indexation, Repo, Produits structurés etc.), les clients (corporates, banques d’investissement, fonds d’investissement etc.). Outre l’ALM et la gestion du risque de liquidité, des connaissances en risque de marché, risque de crédit et risque de contrepartie seront utiles
La capacité à initier ou implémenter des améliorations de processus (contrôles, automatisation, simplification, homogénéisation et augmentation de la qualité), est un facteur clé de succès.